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• 200 1_ |a 随机金融数学引论 |A Sui Ji Jin Rong Shu Xue Yin Lun |f 王玉文[等]编著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2015

• 215 __ |a 11,411页 |d 24cm

• 330 __ |a 本书共十章，第1章、第2章介绍单时段、多时段二项式树金融模型，离散参数鞅，给出离散模型下，标准期权的定价公式。第3章至第5章，由连续时间金融模型，引入随机过程，特别是Brownian运动与Poisson过程，进而介绍随机分析基本内容。第6章至第9章为金融衍生品定价模型及其应用，定价方法包括鞅方法、偏微分方程方法及保险精算方法。最后，介绍最优停止问题与美式期权定价。第10章介绍经典破产论的鞅方法及更新论证方法，最后综述破产论若干进展与金融数学的交叉研究成果。

• 606 0_ |a 金融 |A Jin Rong |x 经济数学

• 690 __ |a F830 |v 5

• 701 _0 |a 王玉文 |A Wang Yu Wen |f (1950-) |4 编著

• 801 _0 |a CN |b DQNU |c 20160329

• 905 __ |a DQNU |d F830/W45-1 |s 3