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- 010 __ |a 7-115-14204-1 |d CNY29.00
- 035 __ |a (033001)012004220618
- 100 __ |a 20070405d em y0chiy0110 ea
- 200 1_ |a 金融数学 |9 jin rong shu xue |e 衍生产品定价引论 |f (英)Martin Baxter,(英)Andrew Rennie著 |g 叶中行, 王桂兰, 林建忠译
- 210 __ |a 北京 |c 人民邮电出版社 |d 2006
- 330 __ |a 本书涉足隐藏在衍生证券定价、结构和套期保值背后的数学,严格而又通俗。作者用易于市场实践者理解的方式介绍了新的诸如鞅、测度变换等概念和Heath-Jarrow-Morton模型。从借助于叉树的离散时间套期保值开始,进一步推广到连续时间股票模型(包括Black-Scholes模型)。
- 510 1_ |a Financial Calculus |e An Introduction to Derivative Pricing |z eng
- 517 1_ |a 衍生产品定价引论 |9 yan sheng chan pin ding jia yin lun
- 701 _1 |c (英) |a 伦尼 |9 lun ni |b A. |4 著
- 701 _1 |c (英) |a Rennie |b Andrew |4 著
- 701 _1 |c (英) |a 巴克斯特 |9 ba ke si te |b M. |4 著
- 701 _1 |c (英) |a Baxter |b Martin |4 著
- 702 _0 |a 林建忠 |9 lin jian zhong |4 译
- 702 _0 |a 叶中行 |9 ye zhong xing |4 译
- 702 _0 |a 王桂兰 |9 wang gui lan |4 译
- 801 _0 |a CN |b 033001 |c 20060119
- 801 _2 |a CN |b |c 20070406
- 905 __ |a DQNU |d F830/B08
- 995 __ |a ST |f F830/B08 |s 5
- 999 __ |t C |A qiandl |a 20070405 10:56:35 |M qiandl |m 20070406 07:42:10 |G qiandl |g 20070406 08:49:2