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• 010 __ |a 978-7-5141-0511-7 |d CNY30.00

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• 102 __ |a CN |b 110000

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 基于VaR和ES的利率风险度量 |A ji yu VaR he Es de li lu^ feng xian du liang |d = Risk measure of interest rate based on VaR and ES model |f 何启志著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 经济科学出版社 |d 2011

• 215 __ |a 262页 |c 图 |d 21cm

• 225 2_ |a 中青年经济学家文库 |A zhong qing nian jing ji xue jia wen ku

• 300 __ |a 安徽财经大学著作出版基金资助

• 320 __ |a 有书目 (第249-261页)

• 330 __ |a 本书以利率期限结构为主线，利用中国的实际金融数据，综合比较各种利率期限结构估计模型和方法，寻找出最适合我国的利率期限结构估计模型和方法，在此基础上系统研究了利率风险值和期望损失并进行了后验检验。最后对我国不同货币市场的利率风险溢出效应进行检验，并得到一些结论。

• 410 _0 |1 2001 |a 中青年经济学家文库

• 510 1_ |a Risk measure of interest rate based on VaR and ES model |z eng

• 606 0_ |a 利息率 |A li xi lv |x 风险管理 |x 研究 |y 中国

• 690 __ |a F832.22 |v 4

• 701 _0 |a 何启志 |A he qi zhi |f 1974- |4 著

• 801 _0 |a CN |b |c 20120708

• 905 __ |a DQNU |d F832.22/H30

• 909 __ |a 00986886 |b 平装 |f F832.22/H30 |x SHKX |e 001 |j 01

• 909 __ |a 00986884 |b 平装 |f F832.22/H30 |x YBS |e 001 |j 01

• 909 __ |a 00986885 |b 平装 |f F832.22/H30 |x SHKX |e 001 |j 01

• 991 __

• 995 __ |a DQNU |b 00986884-86 |f F832.22/H30 |s 3

• 999 __ |t C |A shsd1 |a 20120708 20:34:35 |M shsd1 |m 20120708 20:37:4