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• 200 1_ |a 金融时间序列分析 |9 jin rong shi jian xu li fen xi |d Analysis of financial time series |f (美)Ruey S.Tsay著 |g 潘家柱译 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 机械工业出版社 |d 2006

• 215 __ |a 355页 |d 24cm

• 225 2_ |a 华章数学译丛 |v 23

• 305 __ |a 由约翰-威利父子公司授权独家出版

• 330 __ |a 本书内容包括：金融时间序列数据的基本特征，神经网络，非线性方法，使用跳跃扩散方程进行衍生产品的定价，采用极值理论计算风险值，带时变相关系数的多元波动率模型，贝叶斯推断。

• 461 _0 |1 2001 |a 华章数学译丛 |v 23

• 510 1_ |a Analysis of financial time series |z eng

• 606 0_ |a 金融学 |x 时间序列分析

• 690 __ |a F830 |v 4

• 701 _1 |c (美) |a 蔡 |9 cai |b R. S. |4 著

• 701 _1 |c (美) |a Tsay |b Ruey S. |4 著

• 702 _0 |a 潘家柱 |9 pan jia zhu |4 译

• 801 _0 |a CN |b 033001 |c 20060522

• 801 _2 |a CN |b |c 20081107

• 905 __ |a DQNU |d F830/C02

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• 999 __ |t C |A sxx |a 20080506 09:00:34 |M qiandl |m 20081107 08:17:28 |G qiandl |g 20081107 08:17:3