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• 010 __ |a 978-7-111-44457-2 |d CNY79.00

• 100 __ |a 20140328d2014 em y0chiy50 ea

• 101 1_ |a chi |c eng

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 固定收益证券 |A Gu Ding Shou Yi Zheng Quan |f (美) 布鲁斯·塔克曼, 安杰尔·塞拉特著 |d = Fixed income securities |f Bruce Tuckman, Angel Serrat |g 范龙振, 林祥亮, 戴思聪等译 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 机械工业出版社 |d 2014

• 215 __ |a XV, 431页 |c 图 |d 26cm

• 225 2_ |a 金融教材译丛 |A Jin Rong Jiao Cai Yi Cong

• 305 __ |a 据原书第3版译出

• 306 __ |a 由John Wiley & Sons公司授权出版

• 314 __ |a 英文原题名取自版权页

• 320 __ |a 有书目 (第430-431页)

• 330 __ |a 本书以全球固定收益市场的概述为开篇。这一部分从机制上描述了证券市场和其参与者，同时也以数据说明市场和参与者的绝对大小和相对大小。对于有固定现金流的证券，本书第一部分介绍价格、即期利率、远期利率、收益率、到期收益率之间的关系。第二部分介绍了如何衡量和对冲利率风险，包含单因素指标，如基点价值、久期和凸度（将介绍其一般形式和基于到期收益率的形式）；双因子指标度量，如关键利率基点价值（key-rate’01s）、局部基点价值(partial PV01s)和远期分区基点价值(forward bucket’01s)；以及经验的研究方法，如回归分析和主成分分析。第三部分转到未定权益套利定价的讨论，未定权益是现金流视利率而定的债券，比如期权。第四部分运用前三个部分所学的知识来分析固定收益证券专题和产品，包括回购、债券及债券期货、利率期货、互换、期权、企业债券和信用违约互换、抵押贷款证券。

• 410 _0 |1 2001 |a 金融教材译丛

• 500 10 |a Fixed income securities : tools for today's markets |m Chinese

• 606 0_ |a 证券投资 |A Zheng Quan Tou Zi |j 教材

• 690 __ |a F830.91 |v 5

• 701 _1 |a 塔克曼 |A Ta Ke Man |g (Tuckman, Bruce) |4 著

• 701 _1 |a 塞拉特 |A Sai La Te |g (Serrat, Angel) |4 著

• 702 _0 |a 戴思聪 |A Dai Si Cong |4 译

• 702 _0 |a 范龙振 |A Fan Long Zhen |4 译

• 702 _0 |a 林祥亮 |A Lin Xiang Liang |4 译

• 801 _0 |a CN |b |c 20140328

• 905 __ |a DQNU |d F830.91/T03

• 909 __ |a 01058867 |b 平装 |f F830.91/T03 |x SHKX |e 001 |j 01

• 909 __ |a 01058865 |b 平装 |f F830.91/T03 |x YBS |e 001 |j 01

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• 991 __

• 995 __ |a DQNU |b 01058865-67 |f F830.91/T03 |s 3

• 999 __ |t C |A shsd1 |a 20140328 14:47:28 |M shsd1 |m 20140328 14:50:3