机读格式显示(MARC)

• 000 01618oam2 2200265 450

• 001 0000380639

• 005 20200827094500.0

• 010 __ |a 978-7-5432-2659-3 |d CNY45.00

• 100 __ |a 20181129d2016 em y0chiy50 ea

• 101 0_ |a chi

• 102 __ |a CN |b 310000

• 105 __ |a y z 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 期权交易策略十讲 |A qi quan jiao yi ce lue shi jiang |d Ten lectures on options trading strategy |z eng |f 上海证券交易所著

• 210 __ |a 上海 |c 格致出版社 |c 上海人民出版社 |d 2016

• 215 __ |a 235页 |d 26cm

• 225 2_ |a 上海证券交易所期权高阶文库 |A Shang Hai Zheng Quan Jiao Yi Suo Qi Quan Gao Jie Wen Ku |f 吴清主编

• 330 __ |a 本书分为十章，第一章介绍了期权概念、功能以及境内外期权市场发展情况，第二章介绍期权分类、合约要素、保证金机制、期权对投资者的用途以及单只期权的盈亏损益计算等期权基础知识，第三章讨论合成股票、牛市价差、熊市价差、日历价差、跨式、勒式、蝶式等基础期权组合策略的使用场景、构建方法及盈亏分析，第四章讨论期权的定价原理和模型，第五章讨论以Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho这五个希腊字母表示的期权风险参数，介绍了各参数的含义、性质及运用，以及如何计算组合策略的希腊字母，第六章讨论波动率与波动率交易策略，第七章讲期权的套保与套利交易策略，第八章讲做市商交易策略和风险管理，第九章讲期权在结构化产品中的应用，第十章讲期权投资规划和若干交易技巧。附录部分是上交所股票期权相关交易制度的介绍。

• 461 _0 |1 2001 |a 上海证券交易所期权高阶文库

• 510 1_ |a Ten lectures on options trading strategy |z eng

• 606 0_ |a 期权交易 |A Qi Quan Jiao Yi |x 基本知识

• 690 __ |a F830.91 |v 5

• 711 02 |a 上海证券交易所 |A shang hai zheng quan jiao yi suo |4 著

• 801 _0 |a CN |b DQNU |c 20200820

• 905 __ |a DQNU |d F830.91/S32 |s 3