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题名/责任者:

金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具/(美)Justin London著 郭梁，黄茜等译

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2011

ISBN及定价:

978-7-111-31296-3/CNY65.00

载体形态项:

440页;25cm

并列正题名:

Modeling derivatives applications in Matlab, C++, and Excel

丛编项:

华章数学译丛;48

个人责任者:

(美) 伦敦 (London, Justin) 著

个人次要责任者:

郭梁 译

个人次要责任者:

黄茜 译

学科主题:

表处理软件-应用-金融衍生产品-定价模型

学科主题:

Matlab软件-应用-金融衍生产品-定价模型

学科主题:

C++语言-程序设计-应用-金融衍生产品-定价模型

非控制主题词:

Excel

中图法分类号:

F830.9-39

提要文摘附注:

本书主要讲述重要的衍生品定价模型，并运用Matlab、C++和Excel对包括信用衍生品(如信用违约掉期和信用关联记录)、债务抵押债券(CDO)、住房抵押贷款支持证券(MBS)、资产支持证券(ABS)、互换等进行建模。

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