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题名/责任者:

证券市场流动性价值与流动性风险管理:理论与实证技术/杨朝军，姚亚伟，万孝园编著

出版发行项:

上海:上海交通大学出版社,2017

ISBN及定价:

978-7-313-18512-9/CNY68.00

载体形态项:

230页;24cm

并列正题名:

Liquidty value added and liquidty risk in the security market:theory and empirical techniques

个人责任者:

杨朝军 (1960~) 编著

个人责任者:

姚亚伟 (1981~) 编著

个人责任者:

万孝园 编著

学科主题:

证券市场-研究

中图法分类号:

F830.91

一般附注:

交大经管

相关题名附注:

封面英文题名：Liquidty value added and liquidty risk in the security market: theory and empirical techniques

提要文摘附注:

本书基于对流动性内涵的认识，区分了流动性水平和流动性风险的本质差异。在此基础上首先从期权的视角对流动性价值进行了理论推导和适用情景分析；然后分别讨论了流动性风险的日间和日内测度模型、流动性风险的影响因素以及对流动性风险的动态测度和极端事件冲击下的风险损失；最后基于流动性的极端情况－流动性黑洞，系统剖析了流动性黑洞的形成机制及路径，并构建了综合的流动性黑洞预警指标，进一步探讨了投资者结构与交易机制对流动性黑洞的影响冲击。

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