MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:12
- 题名/责任者:
- 金融数学:衍生产品定价引论/(英)Martin Baxter,(英)Andrew Rennie著 叶中行, 王桂兰, 林建忠译
- 出版发行项:
- 北京:人民邮电出版社,2006
- ISBN及定价:
- 7-115-14204-1/CNY29.00
- 载体形态项:
- 177页;24cm
- 并列正题名:
- Financial Calculus:An Introduction to Derivative Pricing
- 其它题名:
- 衍生产品定价引论
- 丛编项:
- 图灵数学.统计学丛书
- 个人责任者:
- (英) 伦尼 A. 著
- 个人责任者:
- (英) Rennie Andrew 著
- 个人责任者:
- (英) 巴克斯特 M. 著
- 个人责任者:
- (英) Baxter Martin 著
- 个人次要责任者:
- 林建忠 译
- 个人次要责任者:
- 叶中行 译
- 个人次要责任者:
- 王桂兰 译
- 学科主题:
- 金融-经济数学
- 中图法分类号:
- F830
- 版本附注:
- 剑桥大学出版社授权出版
- 提要文摘附注:
- 本书涉足隐藏在衍生证券定价、结构和套期保值背后的数学,严格而又通俗。作者用易于市场实践者理解的方式介绍了新的诸如鞅、测度变换等概念和Heath-Jarrow-Morton模型。从借助于叉树的离散时间套期保值开始,进一步推广到连续时间股票模型(包括Black-Scholes模型)。
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索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F830/B08 | 00338811 | ![]() |
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