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题名/责任者:

金融时间序列分析/(美)Ruey S.Tsay著 潘家柱译

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2006

ISBN及定价:

7-111-18386-X/CNY39.00

载体形态项:

355页;24cm

并列正题名:

Analysis of financial time series

丛编项:

华章数学译丛;23

个人责任者:

(美) 蔡 R. S. 著

个人责任者:

(美) Tsay Ruey S. 著

个人次要责任者:

潘家柱 译

学科主题:

金融学-时间序列分析

中图法分类号:

F830

版本附注:

由约翰-威利父子公司授权独家出版

提要文摘附注:

本书内容包括：金融时间序列数据的基本特征，神经网络，非线性方法，使用跳跃扩散方程进行衍生产品的定价，采用极值理论计算风险值，带时变相关系数的多元波动率模型，贝叶斯推断。

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