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题名/责任者:

固定收益证券/(美) 布鲁斯·塔克曼, 安杰尔·塞拉特著 范龙振, 林祥亮, 戴思聪等译

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2014

ISBN及定价:

978-7-111-44457-2/CNY79.00

载体形态项:

XV, 431页:图;26cm

统一题名:

Fixed income securities : tools for today's markets

丛编项:

金融教材译丛

个人责任者:

塔克曼 (Tuckman, Bruce) 著

个人责任者:

塞拉特 (Serrat, Angel) 著

个人次要责任者:

戴思聪 译

个人次要责任者:

范龙振 译

个人次要责任者:

林祥亮 译

学科主题:

证券投资-教材

中图法分类号:

F830.91

版本附注:

据原书第3版译出

出版发行附注:

由John Wiley & Sons公司授权出版

责任者附注:

英文原题名取自版权页

书目附注:

有书目 (第430-431页)

提要文摘附注:

本书以全球固定收益市场的概述为开篇。这一部分从机制上描述了证券市场和其参与者，同时也以数据说明市场和参与者的绝对大小和相对大小。对于有固定现金流的证券，本书第一部分介绍价格、即期利率、远期利率、收益率、到期收益率之间的关系。第二部分介绍了如何衡量和对冲利率风险，包含单因素指标，如基点价值、久期和凸度（将介绍其一般形式和基于到期收益率的形式）；双因子指标度量，如关键利率基点价值（key-rate’01s）、局部基点价值(partial PV01s)和远期分区基点价值(forward bucket’01s)；以及经验的研究方法，如回归分析和主成分分析。第三部分转到未定权益套利定价的讨论，未定权益是现金流视利率而定的债券，比如期权。第四部分运用前三个部分所学的知识来分析固定收益证券专题和产品，包括回购、债券及债券期货、利率期货、互换、期权、企业债券和信用违约互换、抵押贷款证券。

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