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题名/责任者:

随机金融数学引论/王玉文[等]编著

出版发行项:

北京:科学出版社,2015

ISBN及定价:

978-7-03-042487-7/CNY128.00

载体形态项:

11,411页;24cm

个人责任者:

王玉文 (1950-) 编著

学科主题:

金融-经济数学

中图法分类号:

F830

提要文摘附注:

本书共十章，第1章、第2章介绍单时段、多时段二项式树金融模型，离散参数鞅，给出离散模型下，标准期权的定价公式。第3章至第5章，由连续时间金融模型，引入随机过程，特别是Brownian运动与Poisson过程，进而介绍随机分析基本内容。第6章至第9章为金融衍生品定价模型及其应用，定价方法包括鞅方法、偏微分方程方法及保险精算方法。最后，介绍最优停止问题与美式期权定价。第10章介绍经典破产论的鞅方法及更新论证方法，最后综述破产论若干进展与金融数学的交叉研究成果。

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