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题名/责任者:

金融风险管理/彼得·F. 克里斯托弗森(Peter F. Christoffersen)著 金永红，章琦，罗丹译

出版发行项:

北京:中国人民大学出版社,2015

ISBN及定价:

978-7-300-21210-4/CNY46.00

载体形态项:

245页;26cm

并列正题名:

Elements of financial risk management

丛编项:

金融学译丛

个人责任者:

克里斯托弗森 (Christoffersen, Peter F.) 著

个人次要责任者:

金永红 译

个人次要责任者:

章琦 译

个人次要责任者:

罗丹 译

学科主题:

金融风险-风险管理

中图法分类号:

F830.9

提要文摘附注:

本书对金融风险管理的基本知识背景、风险管理模型以及期权定价、期权风险管理、信用风险管理等知识用简单易懂的方法进行了详细分析和探讨。书稿共分四部分，第一部分为相关背景材料，包括经验事实、标准风险度量和基本统计方法。第二部分包含动态波动率、日内数据和对回报的非正态冲击的单变量风险模型。第三部分给出了一个包括动态相关性、copulas和使用蒙特卡罗方法的模型仿真的多变量风险建模的框架。第四部分讨论了期权估值、期权风险管理、信用风险管理以及后向测试和压力测试。

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