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题名/责任者:

期权交易策略十讲/上海证券交易所著

出版发行项:

上海:格致出版社,2016

ISBN及定价:

978-7-5432-2659-3/CNY45.00

载体形态项:

235页;26cm

并列正题名:

Ten lectures on options trading strategy

丛编项:

上海证券交易所期权高阶文库/吴清主编

团体责任者:

上海证券交易所 著

学科主题:

期权交易-基本知识

中图法分类号:

F830.91

提要文摘附注:

本书分为十章，第一章介绍了期权概念、功能以及境内外期权市场发展情况，第二章介绍期权分类、合约要素、保证金机制、期权对投资者的用途以及单只期权的盈亏损益计算等期权基础知识，第三章讨论合成股票、牛市价差、熊市价差、日历价差、跨式、勒式、蝶式等基础期权组合策略的使用场景、构建方法及盈亏分析，第四章讨论期权的定价原理和模型，第五章讨论以Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho这五个希腊字母表示的期权风险参数，介绍了各参数的含义、性质及运用，以及如何计算组合策略的希腊字母，第六章讨论波动率与波动率交易策略，第七章讲期权的套保与套利交易策略，第八章讲做市商交易策略和风险管理，第九章讲期权在结构化产品中的应用，第十章讲期权投资规划和若干交易技巧。附录部分是上交所股票期权相关交易制度的介绍。

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