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题名/责任者:

期权定价的数学模型和方法:第二版/姜礼尚著

版本说明:

2版

出版发行项:

北京:高等教育出版社,2008

ISBN及定价:

978-7-04-022487-0/CNY39.00

载体形态项:

347页;23cm

丛编项:

金融数学丛书

个人责任者:

姜礼尚 著

学科主题:

期权-数学模型-研究

中图法分类号:

F830.9

提要文摘附注:

从偏微分方程的观点和方法，对Black-Scholes-Merton 的期权定价理论做系统阐述，一方面从多个角度、多个层面阐明期权定价理论的基本思路；基于市场无套利假设，通过Delta-对冲原理，把人们引入一个风险中性世界，从而对期权给出一个独立于每个投资人偏好的“公平价格”；另一方面，充分利用偏微分方程理论和方法对期权理论作深入的定性和定量分析。

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