MARC状态：已编 文献类型：中文图书 浏览次数：14
- 题名/责任者:
- 基于VaR和ES的利率风险度量/何启志著
- 出版发行项:
- 北京:经济科学出版社,2011
- ISBN及定价:
- 978-7-5141-0511-7/CNY30.00
- 载体形态项:
- 262页:图;21cm
- 丛编项:
- 中青年经济学家文库
- 个人责任者:
- 何启志 1974- 著
- 学科主题:
- 利息率-风险管理-研究-中国
- 中图法分类号:
- F832.22
- 一般附注:
- 安徽财经大学著作出版基金资助
- 书目附注:
- 有书目 (第249-261页)
- 提要文摘附注:
- 本书以利率期限结构为主线，利用中国的实际金融数据，综合比较各种利率期限结构估计模型和方法，寻找出最适合我国的利率期限结构估计模型和方法，在此基础上系统研究了利率风险值和期望损失并进行了后验检验。最后对我国不同货币市场的利率风险溢出效应进行检验，并得到一些结论。
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
| F832.22/H30 | 00986884 |  样本书阅览室
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可借 | |
| F832.22/H30 | 00986885 | 社会科学阅览室
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可借 | |
| F832.22/H30 | 00986886 | 社会科学阅览室
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可借 |
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