MARC状态：已编 文献类型：中文图书 浏览次数：14
- 题名/责任者:
- 随机微分方程及其在数理金融中的应用/蒲兴成，张毅编著
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,2010
- ISBN及定价:
- 978-7-03-028232-3/CNY35.00
- 载体形态项:
- 184页;24cm
- 个人责任者:
- 蒲兴成 编著
- 个人责任者:
- 张毅 编著
- 学科主题:
- 随机微分方程-应用-金融学-数理经济学
- 中图法分类号:
- F830
- 中图法分类号:
- F224.0
- 提要文摘附注:
- 本书系统介绍了随机微分方程的基础理论，并重点叙述了随机微分方程在数理金融中的具体应用。前9章主要介绍了布朗运动、Ito积分、随机微分方程解的存在性和唯一性、伊藤分布、扩散理论、随机微分方程在边界值问题和最优停时问题中的应用。后9章主要介绍了非均衡市场中套利选择、市场完备性条件、完备市场下期权定价和套期交易策略的选择、Black-Scholes公式及其应用、期权价格的计算等内容。
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